Bánh gối có lịch sử hơn bốn trăm năm. Truyền thuyết kể rằng chúng có nguồn gốc là một món trà ăn nhẹ tại dinh thự của Li Wencha, một quan chức nhà Minh trong Học viện Hoàng gia. Li Wencha, tên lịch sự Yanmo, là người gốc Houshan, Guanxi, Pinghe County (nay là làng Xilin, thị trấn Xiaoxi, Pinghe County), và là một nhà lý luận âm nhạc nổi tiếng. Li Wencha từng là tỉnh trưởng của Liaozhou và Jinzhou. Ông nhận được sự sủng ái của Hoàng đế Gia Kinh vì đã "trình bày chuyên luận âm nhạc của mình" và được tuyển dụng làm quan chức trong Học viện Hoàng gia.
Vào thời Vạn Lịch, Li Wencha nghỉ hưu và trở về quê hương Hậu Sơn. Để thể hiện sự cao cả của một “quan chức Bắc Kinh”, ông đã mời một đầu bếp bánh ngọt từ thủ đô về, yêu cầu anh ta làm một loại bánh ngọt độc đáo cho gia đình mình như một món ăn nhẹ sau đồ uống và trà, đồng thời làm quà chiêu đãi người thân, bạn bè. Người đầu bếp khéo léo và khéo léo đã tạo ra món “bánh gối”. Các quý tộc trong cung nếm thử và vô cùng ngưỡng mộ. "Bánh gối Xiaoxi" được coi là một món quà cống nạp cho triều đình và sau đó bắt đầu được lưu hành trong dân chúng.
